综艺，炒股也有真人秀 第28章 技术指标量化测试
“这节课我们讲技术指标的量化测试。最常用的技术指标有趋势型和震荡型两种。其中趋势型指标适合中长线交易，震荡型指标适合短线交易。”
田园指出：在量化交易中，趋势型指标一般可以用买点买入，用卖点卖出；震荡型指标一般用买点买入，但卖出时不一定用指标的卖点，而是可以设置更多的条件，比如盈亏达到一定幅度时卖出。
有学员问：“哪种指标的收益水平更高？”
“收益水平，需要对比测试后才能确定，而且各种买卖条件的测试，可能会有不同的收益水平。我说几个方案供大家参考。”
“好！”众人惊呼。
“第一种方案，是用同一种指标的买卖点。买点可以用指标设计者规定的，也可以自行研究历史K线，用自己认为更合理的。但进行量化测试时，买入条件必须是确定的，而且能够量化的才行。”
众人点头。
“卖出的条件就比较多了。一是设计者规定的卖出点；二是在一定的幅度止盈或止损卖出。三是到达指定周期时卖出；四是在目标周期内涨幅不及预期时卖出。”
一个学员问：“那能说说止盈止损最合适的幅度是多少吗？”
田园笑，“也不是不能说，只是我一说，你们测试指标的乐趣会减少的。”
“不怕，不怕。”
众人大笑。
田园也笑。“我说一点，不同技术指标对应的最佳止盈幅度肯定是不同的。短周期指标一般要把止盈幅度设置的低一点，因为这种指标买入机会多，单次收益不会太高。而长周期的指标应该把止盈幅度设置的大一点，但是止损幅度一般不能超过止盈幅度。”
“那涨幅不及预期怎么说？”有学员问。“能举个例子吗？”
“可以。有一些个股不够活跃，用指标买入后，虽然能赚钱，但幅度不大。为了应对这种股票，我们可以设置一个时间周期和一个目标涨幅。比如20个交易日。买入个股20个交易日后，涨幅没有达到10%就卖出，这样做可以提高交易的效率。”
众人点头。
田园继续说第二种测试：“是用一种指标的买点买入，再用另一种指标的卖点卖出。这个很好理解，我就不多说了。”
“别啊，说说。用两种指标配合使用，这样真的可行吗？”
田园笑，“重点在于你怎么设置。至少我个人的经验，还是用同一种指标的买卖点更好一点。因为有的指标买卖信号出的早，还有一些指标的买卖信号出的晚。那么买点较早的就应该与卖点较早的一起用，买点较晚的应该与卖点较晚的一起用。”
众人点头。
田园继续介绍第三种测试：“用两种或多种指标的买卖点进行买卖。这个也挺好理解，但其实不只可以用不同的指标，用同一个指标的两种参数也可以。”
“这个能举个例子吗？”
“可以。比如同时用13日均线和21日均线的买卖点，而且买点信号可以不在同一个交易日。”
紧跟着，田园开始介绍第四种技术指标的量化测试。他说：“我们还可以跨周期的测试指标，比如日线指标与周线指标共同使用，或者周线指标与月线指标共同使用。只是这种测试要用大一级周期最后一个交易日的值。”
“那技术指标的量化测试，是不是也可以配合其他的指标？比如财务指标。”
田园点头。“是的，这个我之前也讲过。我们不仅可以用财务指标，还可以用大盘指数的条件，而且这也是我最提倡的交易方式，也就是用指数的指标条件进行个股的买卖。”
众人闻听陷入了思考。有人问：“那是不是也可以用同行业指数的指标啊？”
“可以的。你甚至可以用这个行业的领头羊的指标信号，指导同行业其他股票的交易。”
随后，田园分享了自己的一些经验。
由于能用于量化测试的技术指标实在太多了，所以有必要在测试开始前做一个大致的分类。
田园将指标分为三种，第一种是用于指示买卖点的；第二种是用于作为附加条件提高成功率的；第三种指标既可以作为买卖点，又可以作为附加条件。
“那这个要怎么判断啊？”有人问。
“用之前我们肯定得放在股票软件中看一看。重点看指标线条的运行与股价运行的节奏，我们还要查一查指标的用法。”
田园告诉学员们，有的指标买卖点十分频繁，甚至一个月20多个交易日能有五六次买入信号，这种就不太适合作为量化交易的买卖信号，除非通过修改参数或者增加条件，减少买点的数量；而有一些指标的买卖点又十分的少，也不太适合作为量化系统的买卖条件。
他说：“其实很多指标的应用效果是接近的，统计的时段足够长的话，它们的成功率和收益水平也比较接近。”
众人惊讶，有人问：“那用其中一种就行了吧？”
“应该是。我们必须要知道，不同的指标能适应不同的区间。此时我们有两种应对方案，一种是不看区间的状态，而是一直用一个指标；另一种是用一个指标划分行情的状态，再用另一个指标决定买卖点。至于哪种指标适合哪段行情，就需要我们分阶段的进行测试了。”
说到这，田园拿出了一份资料发给学员们。
众人看后十分惊讶，这是一张田园设计好的量化测试表格，其中有大量的常用的技术分析指标，不仅数量多，而且组合的形式也非常的多。
只是要测试这么多的指标，恐怕要很久才能够完成。
田园看到大家的表情，笑着说：“其实不需要每一种组合都测试的。因为其中很多条件的收益水平很接近，所以我们可以把应用效果接近的指标分成一类。一类只取一个适合你的指标即可。”
他给大家介绍了一个技巧：每种指标可以单独进行一次测试，然后看看结果。只要把信号数量接近、收益水平相当的归纳为一个类型，就能大幅减少需要测试的指标了。
田园指出：在量化交易中，趋势型指标一般可以用买点买入，用卖点卖出；震荡型指标一般用买点买入，但卖出时不一定用指标的卖点，而是可以设置更多的条件，比如盈亏达到一定幅度时卖出。
有学员问：“哪种指标的收益水平更高？”
“收益水平，需要对比测试后才能确定，而且各种买卖条件的测试，可能会有不同的收益水平。我说几个方案供大家参考。”
“好！”众人惊呼。
“第一种方案，是用同一种指标的买卖点。买点可以用指标设计者规定的，也可以自行研究历史K线，用自己认为更合理的。但进行量化测试时，买入条件必须是确定的，而且能够量化的才行。”
众人点头。
“卖出的条件就比较多了。一是设计者规定的卖出点；二是在一定的幅度止盈或止损卖出。三是到达指定周期时卖出；四是在目标周期内涨幅不及预期时卖出。”
一个学员问：“那能说说止盈止损最合适的幅度是多少吗？”
田园笑，“也不是不能说，只是我一说，你们测试指标的乐趣会减少的。”
“不怕，不怕。”
众人大笑。
田园也笑。“我说一点，不同技术指标对应的最佳止盈幅度肯定是不同的。短周期指标一般要把止盈幅度设置的低一点，因为这种指标买入机会多，单次收益不会太高。而长周期的指标应该把止盈幅度设置的大一点，但是止损幅度一般不能超过止盈幅度。”
“那涨幅不及预期怎么说？”有学员问。“能举个例子吗？”
“可以。有一些个股不够活跃，用指标买入后，虽然能赚钱，但幅度不大。为了应对这种股票，我们可以设置一个时间周期和一个目标涨幅。比如20个交易日。买入个股20个交易日后，涨幅没有达到10%就卖出，这样做可以提高交易的效率。”
众人点头。
田园继续说第二种测试：“是用一种指标的买点买入，再用另一种指标的卖点卖出。这个很好理解，我就不多说了。”
“别啊，说说。用两种指标配合使用，这样真的可行吗？”
田园笑，“重点在于你怎么设置。至少我个人的经验，还是用同一种指标的买卖点更好一点。因为有的指标买卖信号出的早，还有一些指标的买卖信号出的晚。那么买点较早的就应该与卖点较早的一起用，买点较晚的应该与卖点较晚的一起用。”
众人点头。
田园继续介绍第三种测试：“用两种或多种指标的买卖点进行买卖。这个也挺好理解，但其实不只可以用不同的指标，用同一个指标的两种参数也可以。”
“这个能举个例子吗？”
“可以。比如同时用13日均线和21日均线的买卖点，而且买点信号可以不在同一个交易日。”
紧跟着，田园开始介绍第四种技术指标的量化测试。他说：“我们还可以跨周期的测试指标，比如日线指标与周线指标共同使用，或者周线指标与月线指标共同使用。只是这种测试要用大一级周期最后一个交易日的值。”
“那技术指标的量化测试，是不是也可以配合其他的指标？比如财务指标。”
田园点头。“是的，这个我之前也讲过。我们不仅可以用财务指标，还可以用大盘指数的条件，而且这也是我最提倡的交易方式，也就是用指数的指标条件进行个股的买卖。”
众人闻听陷入了思考。有人问：“那是不是也可以用同行业指数的指标啊？”
“可以的。你甚至可以用这个行业的领头羊的指标信号，指导同行业其他股票的交易。”
随后，田园分享了自己的一些经验。
由于能用于量化测试的技术指标实在太多了，所以有必要在测试开始前做一个大致的分类。
田园将指标分为三种，第一种是用于指示买卖点的；第二种是用于作为附加条件提高成功率的；第三种指标既可以作为买卖点，又可以作为附加条件。
“那这个要怎么判断啊？”有人问。
“用之前我们肯定得放在股票软件中看一看。重点看指标线条的运行与股价运行的节奏，我们还要查一查指标的用法。”
田园告诉学员们，有的指标买卖点十分频繁，甚至一个月20多个交易日能有五六次买入信号，这种就不太适合作为量化交易的买卖信号，除非通过修改参数或者增加条件，减少买点的数量；而有一些指标的买卖点又十分的少，也不太适合作为量化系统的买卖条件。
他说：“其实很多指标的应用效果是接近的，统计的时段足够长的话，它们的成功率和收益水平也比较接近。”
众人惊讶，有人问：“那用其中一种就行了吧？”
“应该是。我们必须要知道，不同的指标能适应不同的区间。此时我们有两种应对方案，一种是不看区间的状态，而是一直用一个指标；另一种是用一个指标划分行情的状态，再用另一个指标决定买卖点。至于哪种指标适合哪段行情，就需要我们分阶段的进行测试了。”
说到这，田园拿出了一份资料发给学员们。
众人看后十分惊讶，这是一张田园设计好的量化测试表格，其中有大量的常用的技术分析指标，不仅数量多，而且组合的形式也非常的多。
只是要测试这么多的指标，恐怕要很久才能够完成。
田园看到大家的表情，笑着说：“其实不需要每一种组合都测试的。因为其中很多条件的收益水平很接近，所以我们可以把应用效果接近的指标分成一类。一类只取一个适合你的指标即可。”
他给大家介绍了一个技巧：每种指标可以单独进行一次测试，然后看看结果。只要把信号数量接近、收益水平相当的归纳为一个类型，就能大幅减少需要测试的指标了。